PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с RPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с RPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).

RCDC.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и RPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и RPF.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у RPF.TO с доходностью 1.93%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

RBC Canadian Preferred Share ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с HPR.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и RPF.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RPF.TO в 0.58%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TORPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.68

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.18

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.15

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

11.72

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. RPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPF.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и RPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TORPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.60

+0.70

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и RPF.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и RPF.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности RPF.TO в 5.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и RPF.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и RPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TORPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-45.69%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.71%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.56%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.77%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и RPF.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TORPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.57%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

3.18%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

7.08%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

8.51%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

12.44%

-2.22%