PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

RCDC.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%6.49%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и UMAX.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.63

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.26

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

9.14

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.63

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.95

+0.36

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и UMAX.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-10.09%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.23%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.83%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.05%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и UMAX.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.12%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

4.70%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

7.74%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

8.66%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

8.66%

+1.56%