PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

RCD.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям RUD.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.10% соответственно.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий RCD.TO и RUD.TO

И RCD.TO, и RUD.TO имеют комиссию равную 0.43%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Доходность на риск

RCD.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.63

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.98

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.01

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

4.08

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RUD.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.63

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и RUD.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и RUD.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-29.89%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.79%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-28.33%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-29.89%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-8.63%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.99%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и RUD.TO

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеют волатильность 4.99% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.83%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.12%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.61%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.39%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.55%

-1.08%