Сравнение RCD.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
RCD.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и XUS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 5.56% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | -3.09% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.42% соответственно.
RCD.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.46%
XUS.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и XUS.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
XUS.TO
Сравнение RCD.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.75 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.13 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.19 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 4.47 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.75 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и XUS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.05% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.30% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и XUS.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XUS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -27.23% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -12.50% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -21.85% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -27.23% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -6.07% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.49% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.33% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и XUS.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеют волатильность 4.99% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.14% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.38% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 18.33% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 14.93% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.49% | -2.02% |