PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

RCD.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.13% соответственно.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TORCD.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий RCD.TO и ZLB.TO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.57

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

8.71

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.12

-0.60

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и ZLB.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-33.96%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-6.53%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-13.04%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.96%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.08%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.51%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.93%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и ZLB.TO

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.64%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.64%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

10.52%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

9.57%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

12.19%

+2.28%