PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Over the past 3 years, RCD.TO returned 17.73%/yr vs 20.97%/yr for NDIV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как NDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 35.92%.

RCD.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.36%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.83%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.01%
10 лет*
9.73%

NDIV

1 день
1.18%
1 месяц
-0.54%
С начала года
35.92%
6 месяцев
29.25%
1 год
39.42%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.36%21.74%10.79%10.31%-2.64%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		35.92%-1.87%15.30%12.98%6.35%

Correlation

The correlation between RCD.TO and NDIV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.42

Over the past year, the correlation between RCD.TO and NDIV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RCD.TO и NDIV

Секторы
RCD.TO
NDIV

Финансовые услуги

29.3%
0.1%

Энергетика

20.4%
81.7%

Сырьевые материалы

15.7%
18.2%

Промышленность

7.3%

-

Технологии

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
NDIV
0.1%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
NDIV
81.7%

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
NDIV
18.2%

Промышленность

RCD.TO
7.3%
NDIV

-

Технологии

RCD.TO
7.0%
NDIV

-

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
NDIV

-

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
NDIV

-

Здравоохранение

RCD.TO

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

RCD.TO vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TONDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.64

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.58

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

9.77

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TONDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и NDIV

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки NDIV в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TONDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-20.04%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.65%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-20.04%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.65%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.27%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.04%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и NDIV

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.95%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TONDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.81%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.62%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

19.66%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

18.95%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.95%

-4.47%

Сравнение комиссий RCD.TO и NDIV

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и NDIV

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.85%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and NDIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

RCD.TO is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: RBC and Amplify. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.59% for NDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор