PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

RCD.TO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и MRNY

2026 (YTD)202520242023
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		6.29%21.74%10.79%10.74%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		57.23%-38.67%-55.83%15.28%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как MRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 57.23%.

RCD.TO

1 день
0.69%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
24.50%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.54%

MRNY

1 день
-1.32%
1 месяц
0.04%
С начала года
57.23%
6 месяцев
59.98%
1 год
53.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий RCD.TO и MRNY

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.03

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.57

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.06

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.50

+1.03

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и MRNY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и MRNY

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.03%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и MRNY

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки MRNY в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-82.15%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-31.53%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-67.31%

+63.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-51.53%

+46.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

15.78%

-12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и MRNY

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.75%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

16.65%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

39.32%

-26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

51.85%

-36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

50.87%

-37.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

50.87%

-36.40%