PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCD.TO с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 10 years, RCD.TO returned 10.14%/yr vs 9.05%/yr for LVHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как LVHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.05% соответственно.

RCD.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
8.61%
С начала года
13.03%
1 год
20.01%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.14%

LVHD

1 день
-0.82%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
10.71%
С начала года
16.52%
1 год
17.74%
3 года*
12.74%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.03%22.09%11.41%10.95%-2.83%28.19%-8.74%32.30%-10.87%6.35%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		16.52%2.59%19.51%-3.30%4.40%26.84%-3.62%17.85%2.36%6.51%

Correlation

The correlation between RCD.TO and LVHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.24

Сравнение распределения секторов RCD.TO и LVHD

Секторы
RCD.TO
LVHD

Финансовые услуги

29.3%
8.2%

Энергетика

20.4%
7.4%

Сырьевые материалы

15.7%

-

Промышленность

7.3%
4.9%

Технологии

7.0%
3.1%

Коммунальные услуги

6.1%
24.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
21.8%

Недвижимость

2.1%
15.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
LVHD
8.2%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
LVHD
7.4%

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
LVHD

-

Промышленность

RCD.TO
7.3%
LVHD
4.9%

Технологии

RCD.TO
7.0%
LVHD
3.1%

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
LVHD
24.8%

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
LVHD
21.8%

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
LVHD
15.4%

Здравоохранение

RCD.TO

-

LVHD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с RCDC.TORCD.TO с XMV.TO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

RCD.TO vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCD.TOLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.56

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.27

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.12

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

7.35

-0.11

RCD.TO vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и LVHD

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки LVHD в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-31.41%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.70%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-10.67%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-13.64%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-31.41%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.73%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-3.99%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.42%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и LVHD

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.19%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

5.21%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.85%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

11.47%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.43%

14.32%

+37.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

16.59%

+38.08%

Сравнение комиссий RCD.TO и LVHD

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и LVHD

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности LVHD в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.97%3.32%3.71%4.00%3.97%2.76%4.07%3.41%4.30%3.55%3.63%3.95%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and LVHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.

They also come from different issuers: RBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.27% for LVHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор