PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с ALTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Over the past 10 years, RCD.TO returned 9.73%/yr vs 7.12%/yr for ALTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как ALTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.12% соответственно.

RCD.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.36%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.83%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.01%
10 лет*
9.73%

ALTY

1 день
0.44%
1 месяц
2.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.46%
1 год
18.44%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.66%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.36%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.02%5.98%20.41%8.15%-5.64%21.97%-14.29%15.47%1.78%3.76%

Correlation

The correlation between RCD.TO and ALTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.29

Сравнение распределения секторов RCD.TO и ALTY

Секторы
RCD.TO
ALTY

Финансовые услуги

29.3%
0.1%

Энергетика

20.4%
21.0%

Сырьевые материалы

15.7%
0.4%

Промышленность

7.3%
1.0%

Технологии

7.0%
18.3%

Коммунальные услуги

6.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Недвижимость

2.1%
33.2%

Здравоохранение

-

1.4%

Финансовые услуги

RCD.TO
29.3%
ALTY
0.1%

Энергетика

RCD.TO
20.4%
ALTY
21.0%

Сырьевые материалы

RCD.TO
15.7%
ALTY
0.4%

Промышленность

RCD.TO
7.3%
ALTY
1.0%

Технологии

RCD.TO
7.0%
ALTY
18.3%

Коммунальные услуги

RCD.TO
6.1%
ALTY
12.7%

Коммуникационные услуги

RCD.TO
4.6%
ALTY
5.3%

Потребительский циклический сектор

RCD.TO
4.0%
ALTY
4.1%

Потребительский защитный сектор

RCD.TO
3.4%
ALTY
2.6%

Недвижимость

RCD.TO
2.1%
ALTY
33.2%

Здравоохранение

RCD.TO

-

ALTY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

RCD.TO vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.88

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.90

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.74

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

18.96

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и ALTY

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки ALTY в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-46.85%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.90%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-11.29%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-13.49%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-46.85%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.44%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.98%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и ALTY

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.43%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

4.92%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

6.46%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.27%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.94%

-0.46%

Сравнение комиссий RCD.TO и ALTY

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и ALTY

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ALTY в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.45%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.85%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and ALTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

RCD.TO is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: RBC and Global X. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.50% for ALTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор