Сравнение RCAT с ARKX
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -47.34% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -8.05% |
Correlation
The correlation between RCAT and ARKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, RCAT and ARKX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. ARKX — Ранг доходности на риск
RCAT
ARKX
Сравнение RCAT c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.61 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.87 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и ARKX
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -43.61% | -55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -20.42% | -39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -25.47% | -41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -43.61% | -48.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -10.49% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -19.92% | -46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 7.74% | +22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и ARKX
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 12.77% | +27.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 26.51% | +58.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 33.50% | +86.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 28.02% | +87.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 27.65% | +29,182.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и ARKX
Ни RCAT, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RCAT and ARKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор