PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBRK с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBRK с VRIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past year, RBRK returned -21.86% vs 4.97% for VRIG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBRK и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubrik, Inc. (RBRK) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.79%.

RBRK

1 день
-3.10%
1 месяц
34.78%
С начала года
0.68%
6 месяцев
9.33%
1 год
-21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.97%
3 года*
5.95%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBRK и VRIG

2026 (YTD)20252024
RBRK
Rubrik, Inc.		0.68%17.01%76.65%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.79%5.05%4.22%

Correlation

The correlation between RBRK and VRIG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubrik, Inc.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

RBRK vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBRK c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBRKVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
10.08

-10.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
24.37

-24.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

5.29

-4.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

62.49

-62.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

318.26

-318.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBRK vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBRK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBRK и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBRKVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

10.08

-10.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.91

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RBRK и VRIG

Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBRKVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-13.04%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-0.08%

-55.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-0.02%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-0.27%

-18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

0.02%

+30.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RBRK и VRIG

Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBRKVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.54%

0.11%

+19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.93%

0.36%

+48.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

0.50%

+62.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.33%

1.29%

+63.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

3.80%

+60.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBRK и VRIG

RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

RBRK and VRIG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (19.54%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBRK и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор