Сравнение RBLU с SPUU
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 38.38% for SPUU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам RBLU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 29.12% |
Correlation
The correlation between RBLU and SPUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
RBLU
SPUU
Сравнение RBLU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.12 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.78 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и SPUU
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -59.35% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -18.19% | -76.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -2.59% | -89.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -9.45% | -37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 4.38% | +64.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и SPUU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 6.85% | +38.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 20.13% | +85.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 25.27% | +101.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 33.69% | +86.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 35.75% | +84.33% |
Сравнение комиссий RBLU и SPUU
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и SPUU
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and SPUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -89.20% for RBLU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.33% for SPUU.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор