PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с SEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBLD returned 23.06%/yr vs 19.14%/yr for SEA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBLD показывает доходность 20.72%, а SEA немного выше – 21.42%.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-7.94%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between RBLD and SEA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.54

The correlation between RBLD and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBLD и SEA

Секторы
RBLD
SEA

Промышленность

41.6%
82.7%

Коммунальные услуги

28.6%

-

Энергетика

9.3%
17.3%

Технологии

9.2%
-1.6%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
SEA
82.7%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
SEA

-

Энергетика

RBLD
9.3%
SEA
17.3%

Технологии

RBLD
9.2%
SEA
-1.6%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
SEA

-

Недвижимость

RBLD
5.0%
SEA

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
SEA
0.0%

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

SEA

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

SEA

-

Финансовые услуги

RBLD

-

SEA

-

Здравоохранение

RBLD

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

RBLD vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.93

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.71

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.95

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

11.96

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RBLD и SEA

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-39.53%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.67%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-32.42%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.56%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-14.30%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.62%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и SEA

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.23%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.02%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.29%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

21.66%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.66%

-2.93%

Сравнение комиссий RBLD и SEA

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и SEA

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SEA в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and SEA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (4.48%) compared to RBLD (4.23%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, RBLD leads with 23.06% vs 19.14% for SEA. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RBLD has performed better with a 23.06% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.01% for RBLD.

RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and US Global. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.60% for SEA.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор