PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLD с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с JETS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.40%/yr vs 4.67%/yr for JETS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for JETS.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBLD показывает доходность 19.13%, а JETS немного выше – 19.45%. За последние 10 лет акции RBLD превзошли акции JETS по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.67% соответственно.

RBLD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.87%
С начала года
19.13%
1 год
21.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.40%
Всё время*
8.75%

JETS

1 день
0.39%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
12.48%
С начала года
19.45%
1 год
43.36%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.04%
10 лет*
4.67%
Всё время*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JETS

U.S. Global Jets ETF
$103.85M$96.31M$95.03M

RBLD

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
$125.70K$175.68K$551.23K

Сравнение доходности по годам RBLD и JETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.13%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
JETS
U.S. Global Jets ETF		19.45%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%

Correlation

The correlation between RBLD and JETS is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.55

The correlation between RBLD and JETS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с SUPL
Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM

Доходность на риск

RBLD vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RBLD c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLDJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.32

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.07

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.81

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

4.57

+5.28

RBLD vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JETS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLD и JETS

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-64.92%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-24.13%

+16.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-35.21%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-40.38%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-64.92%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.48%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-24.92%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

9.52%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и JETS

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.04%, в то время как у U.S. Global Jets ETF (JETS) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.10%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

26.74%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

32.99%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

32.53%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

34.22%

-15.71%

Сравнение комиссий RBLD и JETS

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JETS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и JETS

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности JETS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.69%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and JETS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (10.10%) compared to RBLD (4.04%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs JETS's -64.92%.

On 10-year performance, RBLD leads with 8.40% vs 4.67% for JETS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RBLD has performed better with a 8.40% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.69% for JETS.

RBLD is categorized as Infrastructure Equities, while JETS is Industrials Equities. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while JETS tracks U.S. Global Jets Index. They also come from different issuers: First Trust and U.S. Global Investors. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.60% for JETS.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор