PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с EVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с EVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

RBLD и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.31% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV

Сравнение комиссий RBLD и EVX

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF

Доходность на риск

RBLD vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.64

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.00

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.97

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

2.79

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.64

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между RBLD и EVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и EVX

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности EVX в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и EVX

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и EVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-55.91%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.53%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-21.45%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-41.01%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.06%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.78%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.02%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и EVX

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеют волатильность 5.40% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.33%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.59%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

16.82%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.66%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.24%

-1.50%