PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с EVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.41%/yr vs 11.92%/yr for EVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.92% соответственно.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

EVX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.77%
С начала года
3.50%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.50%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between RBLD and EVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.63

The correlation between RBLD and EVX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и EVX

Секторы
RBLD
EVX

Промышленность

41.6%
85.2%

Коммунальные услуги

28.6%
2.2%

Энергетика

9.3%
-0.0%

Технологии

9.2%

-

Сырьевые материалы

6.2%
7.5%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
EVX
85.2%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
EVX
2.2%

Энергетика

RBLD
9.3%
EVX
-0.0%

Технологии

RBLD
9.2%
EVX

-

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
EVX
7.5%

Недвижимость

RBLD
5.0%
EVX

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
EVX

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

EVX
5.1%

Финансовые услуги

RBLD

-

EVX

-

Здравоохранение

RBLD

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

RBLD vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.45

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.72

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

0.57

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

1.34

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.45

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RBLD и EVX

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-55.91%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.85%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.33%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-21.45%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-41.01%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.50%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.76%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.58%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и EVX

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что RBLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.50%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.91%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.58%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.60%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

20.25%

-1.52%

Сравнение комиссий RBLD и EVX

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и EVX

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and EVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLD has higher volatility (4.23%) compared to EVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, EVX leads with 11.92% vs 8.41% for RBLD. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 11.92% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.18% for EVX.

RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.55% for EVX.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор