Сравнение RBBAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RBBAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBBAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 0.59% | 11.15% | 4.96% | 9.02% | -12.87% | 6.08% | 10.15% | 13.77% | -2.66% | 7.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RBBAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции RBBAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.28% соответственно.
RBBAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.17%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBBAX и TPDAX
RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RBBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RBBAX
TPDAX
Сравнение RBBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBBAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.18 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.82 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.59 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.57 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.18 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RBBAX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBBAX и TPDAX
Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.64% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBBAX и TPDAX
Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -22.29% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.58% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -17.58% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -22.29% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -4.97% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.94% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.01% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBBAX и TPDAX
Текущая волатильность для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) составляет 2.27%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.40% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.86% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 12.29% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 10.14% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 9.87% | -4.06% |