Сравнение RBBAX с AVEFX
RBBAX (Columbia Income Builder Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RBBAX returned 5.25%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBBAX charges 0.37%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности RBBAX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBBAX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции RBBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.25% против 3.86% соответственно.
RBBAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.25%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам RBBAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.67% | 11.15% | 4.96% | 9.02% | -12.87% | 6.08% | 10.15% | 13.77% | -2.66% | 7.51% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.45% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Correlation
The correlation between RBBAX and AVEFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between RBBAX and AVEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
RBBAX
AVEFX
Сравнение RBBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBBAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.76 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 4.75 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.56 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RBBAX и AVEFX
Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и AVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -10.24% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -2.58% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -2.82% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -7.70% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -10.24% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.11% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.97% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBBAX и AVEFX
Columbia Income Builder Fund (RBBAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.80% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.24% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 2.92% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.13% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.02% | +1.81% |
Сравнение комиссий RBBAX и AVEFX
RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBBAX и AVEFX
Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AVEFX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.47% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.59% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
Часто задаваемые вопросы
RBBAX and AVEFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBBAX has higher volatility (1.54%) compared to AVEFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RBBAX dropped -23.23% vs AVEFX's -10.24%.
RBBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBBAX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор