Сравнение RBBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RBBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | -0.23% | 11.15% | 4.96% | 9.02% | -12.87% | 6.08% | 10.15% | 13.77% | -2.66% | 7.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RBBAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBBAX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
RBBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.08%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBBAX и BERIX
RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RBBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RBBAX
BERIX
Сравнение RBBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.54 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.26 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.62 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 17.20 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.54 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RBBAX и BERIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBBAX и BERIX
Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.67% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RBBAX и BERIX
Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -20.34% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -2.95% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -15.73% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -20.34% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.25% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.60% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.79% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBBAX и BERIX
Columbia Income Builder Fund (RBBAX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.47% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 4.28% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 5.38% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.94% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.00% | -0.20% |