Сравнение RBBAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RBBAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBBAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | -0.23% | 11.15% | 4.96% | 9.02% | -12.87% | 6.08% | 10.15% | 13.77% | -2.66% | 2.08% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RBBAX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
RBBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.08%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBBAX и PALDX
RBBAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
RBBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
RBBAX
PALDX
Сравнение RBBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBBAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.86 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 8.67 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RBBAX и PALDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBBAX и PALDX
Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.67% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBBAX и PALDX
Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -26.16% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -8.20% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -20.47% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.16% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.16% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.72% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBBAX и PALDX
Текущая волатильность для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) составляет 2.05%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.74% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 6.16% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 11.65% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.11% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 12.76% | -6.96% |