PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBBAX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBBAX с LBSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBBAX (Columbia Income Builder Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - RBBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, RBBAX returned 5.25%/yr vs 12.20%/yr for LBSAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RBBAX charges 0.37%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.

Доходность

Сравнение доходности RBBAX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBBAX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции RBBAX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.20% соответственно.

RBBAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.67%
6 месяцев
4.10%
1 год
11.14%
3 года*
8.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.25%

LBSAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.37%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBBAX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBBAX
Columbia Income Builder Fund		3.67%11.15%4.96%9.02%-12.87%6.08%10.15%13.77%-2.66%7.51%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.89%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Correlation

The correlation between RBBAX and LBSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.81

The correlation between RBBAX and LBSAX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Income Builder Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с RBBAX:
RBBAX с CAIBXRBBAX с SHGTXRBBAX с CDDYXRBBAX с AVEFXRBBAX с BERIXRBBAX с CTCAXRBBAX с SCLAX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Доходность на риск

RBBAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBBAX
Ранг доходности на риск RBBAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBBAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBBAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBBAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBBAXLBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.18

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.63

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

13.63

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBBAX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBBAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBBAX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBBAXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RBBAX и LBSAX

Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и LBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBBAXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-47.89%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-5.52%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-13.03%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-17.16%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-32.82%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.38%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.25%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.47%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RBBAX и LBSAX

Текущая волатильность для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) составляет 1.54%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBBAXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.37%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

6.83%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

9.08%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

13.26%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

15.69%

-9.86%

Сравнение комиссий RBBAX и LBSAX

RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBBAX и LBSAX

Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности LBSAX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
RBBAX
Columbia Income Builder Fund		3.59%3.85%3.95%3.82%4.94%4.73%4.07%3.90%3.92%3.47%3.01%6.84%

Часто задаваемые вопросы

RBBAX and LBSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBSAX has higher volatility (2.37%) compared to RBBAX (1.54%). In terms of maximum drawdown, RBBAX dropped -23.23% vs LBSAX's -47.89%.

RBBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBBAX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор