PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBAIX с PREIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBAIX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		-3.18%16.23%11.87%18.12%-17.14%13.45%14.64%22.71%-4.82%17.68%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции RBAIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.98% соответственно.

RBAIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.73%
1 год
11.31%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.26%
10 лет*
8.80%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с FBALXRBAIX с AAAAXRBAIX с BERIXRBAIX с CONWXRBAIX с CSTAXRBAIX с IOEZXRBAIX с NWQIX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий RBAIX и PREIX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

RBAIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.63

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.85

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBAIX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между RBAIX и PREIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и PREIX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.79%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и PREIX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBAIXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-55.32%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-12.12%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.60%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-33.81%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-8.76%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.52%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) составляет 3.64%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBAIXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.35%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.48%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

18.28%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

17.00%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

18.08%

-6.58%