PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBAIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBAIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		-1.26%16.23%11.87%18.12%-17.14%13.45%14.64%22.71%-4.82%17.68%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции RBAIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.73% соответственно.

RBAIX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.02%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с AAAAXRBAIX с BERIXRBAIX с CONWXRBAIX с CSTAXRBAIX с FRGAXRBAIX с IOEZXRBAIX с NWQIX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий RBAIX и FBALX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class

Доходность на риск

RBAIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.99

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.05

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.47

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBAIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между RBAIX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и FBALX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.64%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и FBALX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBAIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-43.57%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.14%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-22.89%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-26.68%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.56%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.39%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и FBALX

T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.29% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBAIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

6.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.94%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

12.18%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

12.75%

-1.23%