Сравнение RBAIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBAIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | -3.18% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -17.14% | 13.45% | 14.64% | 22.71% | -4.82% | 17.68% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.38% соответственно.
RBAIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.80%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBAIX и NWQIX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
RBAIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
RBAIX
NWQIX
Сравнение RBAIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.58 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.49 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.91 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 11.90 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.58 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RBAIX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и NWQIX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.79% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и NWQIX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -23.89% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.75% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -17.75% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -23.89% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.94% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.04% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.92% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и NWQIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBAIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.50% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 2.76% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 4.41% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.64% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.31% | +5.19% |