Сравнение RB с VB
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, RB returned 17.71% vs 27.26% for VB. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RB charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности RB и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 18.29%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11K | $8.30K | $83.87K | |
| $131.72M | $125.44M | $163.55M |
Сравнение доходности по годам RB и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 10.85% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 11.45% |
Correlation
The correlation between RB and VB is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between RB and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. VB — Ранг доходности на риск
RB
VB
Сравнение RB c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 3.05 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | 11.13 | +15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и VB
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -59.56% | +57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -8.98% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.81% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -8.38% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.46% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и VB
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.12% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 12.21% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 16.47% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 20.72% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 21.39% | -15.01% |
Сравнение комиссий RB и VB
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и VB
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
RB and VB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.12%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs VB's -59.56%.
On 1-year performance, VB leads with 27.26% vs 17.71% for RB. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VB has performed better with a 27.26% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.19% for VB.
RB is categorized as Defined Outcome, while VB is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.03% for VB.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор