PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RB с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RB и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%.


RB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
6.10%
С начала года
8.38%
1 год
17.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.99%

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.11K$8.30K$83.87K
$192.80M$190.57M$230.93M

Сравнение доходности по годам RB и UVXY


Correlation

The correlation between RB and UVXY is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

RB vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RB c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RBUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.83

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

-1.02

+9.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.07

-1.56

+28.64

RB vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RB и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RB и UVXY

Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RBUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-100.00%

+97.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-71.05%

+68.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-100.00%

+99.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-98.76%

+98.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

48.08%

-47.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RB и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RBUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

22.42%

-21.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

65.04%

-60.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

85.86%

-79.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

103.36%

-96.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

112.06%

-105.68%

Сравнение комиссий RB и UVXY

RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RB и UVXY

Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


RB and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (22.42%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, RB leads with 17.71% vs -72.18% for UVXY. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RB has performed better with a 17.71% return vs -72.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for UVXY.

RB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. RB tracks Russell 2000, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for UVXY.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RB и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор