Сравнение RB с UVXY
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности RB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Сравнение доходности по годам RB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -19.06% | -61.92% |
Correlation
The correlation between RB and UVXY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RB
UVXY
Сравнение RB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | -0.68 | +3.82 |
Просадки
Сравнение просадок RB и UVXY
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -100.00% | +98.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -100.00% | +99.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -98.55% | +98.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 84.42% | -78.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 103.85% | -97.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 113.82% | -107.61% |
Сравнение комиссий RB и UVXY
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и UVXY
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and UVXY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for UVXY.
RB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. RB tracks Russell 2000, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для RB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор