Сравнение RB с UVXY
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, RB returned 17.71% vs -72.18% for UVXY. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности RB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11K | $8.30K | $83.87K | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам RB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 10.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -62.34% |
Correlation
The correlation between RB and UVXY is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RB
UVXY
Сравнение RB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.83 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | -1.02 | +9.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | -1.56 | +28.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и UVXY
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -100.00% | +97.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -71.05% | +68.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -100.00% | +99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -98.76% | +98.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 48.08% | -47.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 22.42% | -21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 65.04% | -60.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 85.86% | -79.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 103.36% | -96.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 112.06% | -105.68% |
Сравнение комиссий RB и UVXY
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и UVXY
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, RB leads with 17.71% vs -72.18% for UVXY. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RB has performed better with a 17.71% return vs -72.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for UVXY.
RB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. RB tracks Russell 2000, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for UVXY.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор