PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RB с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RB с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, RB returned 18.24% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности RB и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RB показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.

RB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.90%
1 год
18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RB и UVXY

2026 (YTD)2025
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		7.90%10.85%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-62.34%

Correlation

The correlation between RB and UVXY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.51

The correlation between RB and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с RB:
RB с RWKRB с NVDORB с SMLLRB с JANBRB с OVSRB с EESRB с SCOW
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

RB vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RB c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.86

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
-1.59

+6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.82

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.77

-0.99

+9.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.21

-1.48

+29.69

RB vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RB на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RB и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RB и UVXY

Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-100.00%

+97.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-73.88%

+71.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-100.00%

+99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-98.76%

+98.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

49.56%

-48.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RB и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.54%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

17.16%

-15.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

66.78%

-62.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

85.47%

-78.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

103.82%

-97.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

112.00%

-105.54%

Сравнение комиссий RB и UVXY

RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RB и UVXY

Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		2.27%1.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RB and UVXY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, RB leads with 18.24% vs -73.19% for UVXY. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RB has performed better with a 18.24% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for UVXY.

RB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. RB tracks Russell 2000, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for UVXY.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RB и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор