Сравнение RB с UPRO
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности RB и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам RB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.90% | 30.81% |
Correlation
The correlation between RB and UPRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RB
UPRO
Сравнение RB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.65 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок RB и UPRO
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -76.82% | +75.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.09% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -14.42% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 35.35% | -29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 50.32% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 53.74% | -47.53% |
Сравнение комиссий RB и UPRO
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и UPRO
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности UPRO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
RB and UPRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.68% for UPRO.
RB is categorized as Defined Outcome, while UPRO is Leveraged Equities. RB tracks Russell 2000, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для RB и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор