PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RB с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RB и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.


RB

1 день
-0.17%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RB и UPRO


Correlation

The correlation between RB and UPRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

RB vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RB

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RB c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RB vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RBUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.15

0.65

+2.50

Просадки

Сравнение просадок RB и UPRO

Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RBUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.70%

-76.82%

+75.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.09%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-14.42%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RB и UPRO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RBUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

35.35%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

50.32%

-44.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

53.74%

-47.53%

Сравнение комиссий RB и UPRO

RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RB и UPRO

Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности UPRO в 0.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF
2.00%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


RB and UPRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.68% for UPRO.

RB is categorized as Defined Outcome, while UPRO is Leveraged Equities. RB tracks Russell 2000, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.89% for UPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RB и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор