Сравнение RB с SMLF
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.
Доходность
Сравнение доходности RB и SMLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 14.46%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам RB и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 14.46% | 11.66% |
Correlation
The correlation between RB and SMLF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. SMLF — Ранг доходности на риск
RB
SMLF
Сравнение RB c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.54 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок RB и SMLF
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и SMLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -41.89% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.72% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -6.60% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и SMLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 17.21% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.09% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.78% | -15.57% |
Сравнение комиссий RB и SMLF
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и SMLF
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SMLF в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.03% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
RB and SMLF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.03% for SMLF.
RB is categorized as Defined Outcome, while SMLF is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.30% for SMLF.
Подберите оптимальное распределение для RB и SMLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор