Сравнение RB с HSMV
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. RB is passively managed, while HSMV is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности RB и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 3.11% | 0.67% |
Correlation
The correlation between RB and HSMV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. HSMV — Ранг доходности на риск
RB
HSMV
Сравнение RB c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.67 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок RB и HSMV
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -19.16% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -4.36% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -5.62% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и HSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 10.37% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 15.00% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.06% | -9.85% |
Сравнение комиссий RB и HSMV
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и HSMV
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью HSMV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.00% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and HSMV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
RB and HSMV have nearly identical dividend yields, around 2.00%.
RB is categorized as Defined Outcome, while HSMV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.80% for HSMV.
Подберите оптимальное распределение для RB и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор