PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с PBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и PBD


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий RAYS и PBD

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.


Доходность на риск

RAYS vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и PBD

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и PBD

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и PBD.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-78.60%

+78.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.56%

+50.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-53.49%

+53.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и PBD


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

25.35%

-25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

28.42%

-28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.11%

-27.11%