Сравнение RAYJ с GSG
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RAYJ is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 36.81% vs 27.65% for GSG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAYJ показывает доходность 25.68%, а GSG немного ниже – 25.54%.
RAYJ
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 36.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам RAYJ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 25.68% | 20.16% | 10.53% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 5.93% | -3.67% |
Correlation
The correlation between RAYJ and GSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between RAYJ and GSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. GSG — Ранг доходности на риск
RAYJ
GSG
Сравнение RAYJ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYJ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.66 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.95 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и GSG
Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -89.62% | +73.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -16.74% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -62.10% | +57.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -63.69% | +60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и GSG
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.46% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 20.82% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 23.17% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.67% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.01% | +1.18% |
Сравнение комиссий RAYJ и GSG
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и GSG
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.49% | 1.72% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and GSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAYJ has higher volatility (9.24%) compared to GSG (5.46%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, RAYJ leads with 36.81% vs 27.65% for GSG. On fees, RAYJ is cheaper at 0.72% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 36.81% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAYJ is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for GSG.
RAYJ is categorized as Japan Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.75% for GSG.
RAYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор