PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с RWLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с RWLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. RAYJ is actively managed, while RWLC is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 36.01% vs 21.97% for RWLC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.32%/yr for RWLC.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и RWLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у RWLC с доходностью 12.91%.

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и RWLC

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%15.35%

Correlation

The correlation between RAYJ and RWLC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.51

The correlation between RAYJ and RWLC has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAYJ и RWLC

Секторы
RAYJ
RWLC

Промышленность

32.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

24.1%
11.2%

Технологии

18.5%
27.9%

Сырьевые материалы

7.5%
2.2%

Финансовые услуги

7.2%
15.7%

Здравоохранение

3.9%
11.8%

Недвижимость

3.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
9.7%

Энергетика

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

RAYJ
32.6%
RWLC
5.6%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
RWLC
11.2%

Технологии

RAYJ
18.5%
RWLC
27.9%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
RWLC
2.2%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
RWLC
15.7%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
RWLC
11.8%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
RWLC
0.7%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
RWLC
6.8%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
RWLC
9.7%

Энергетика

RAYJ

-

RWLC
6.6%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

RWLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с DBJPRAYJ с RWEMRAYJ с FLJH
Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI

Доходность на риск

RAYJ vs. RWLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c RWLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJRWLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.59

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.39

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.36

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

8.78

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. RWLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWLC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и RWLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJRWLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.85

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и RWLC

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RWLC в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и RWLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJRWLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-21.00%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.33%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.44%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.43%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.51%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и RWLC

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJRWLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.66%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

10.97%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

13.88%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

16.48%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

16.48%

+6.29%

Сравнение комиссий RAYJ и RWLC

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RWLC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и RWLC

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности RWLC в 13.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and RWLC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to RWLC (2.66%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs RWLC's -21.00%.

On 1-year performance, RAYJ leads with 36.01% vs 21.97% for RWLC. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 36.01% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.38% for RAYJ.

RAYJ is categorized as Japan Equities, while RWLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.32% for RWLC.

RWLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и RWLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор