PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с FJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both Japan Equities funds. RAYJ is actively managed, while FJP is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 36.01% vs 33.53% for FJP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 14.28%.

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и FJP

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%-2.71%

Correlation

The correlation between RAYJ and FJP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between RAYJ and FJP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAYJ и FJP

Секторы
RAYJ
FJP

Промышленность

32.6%
45.0%

Потребительский циклический сектор

24.1%
12.0%

Технологии

18.5%
8.9%

Сырьевые материалы

7.5%
9.7%

Финансовые услуги

7.2%
5.6%

Здравоохранение

3.9%
3.6%

Недвижимость

3.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.7%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

RAYJ
32.6%
FJP
45.0%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
FJP
12.0%

Технологии

RAYJ
18.5%
FJP
8.9%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
FJP
9.7%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
FJP
5.6%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
FJP
3.6%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
FJP
3.5%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
FJP
0.8%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
FJP
0.7%

Энергетика

RAYJ

-

FJP
4.2%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

FJP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с DBJPRAYJ с RWEMRAYJ с FLJH
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

RAYJ vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.63

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.28

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.33

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

7.20

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.32

+0.83

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и FJP

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-41.51%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-14.43%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-6.34%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-11.46%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.67%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и FJP

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.51%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

16.87%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

20.70%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

20.35%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.88%

+3.89%

Сравнение комиссий RAYJ и FJP

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и FJP

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FJP в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and FJP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to FJP (6.51%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs FJP's -41.51%.

On 1-year performance, RAYJ leads with 36.01% vs 33.53% for FJP. On fees, RAYJ is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 36.01% return vs 33.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAYJ is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.38% for RAYJ.

They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор