- ISIN
- US75526D1019
- Эмитент
- Rayliant
- Дата выпуска
- 3 апр. 2024 г.
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) прибавил 24.6% с начала года. Текущая цена акции RAYJ — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) показал доход в 24.58% с начала года и 36.01% за последние 12 месяцев.
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RAYJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении RAYJ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.35% | 11.75% | -14.00% | 15.30% | 5.51% | -0.74% | 24.58% | ||||||
| 2025 | 0.40% | -2.65% | 0.61% | 2.45% | 9.18% | 5.25% | -0.56% | 3.90% | -0.23% | 4.29% | 2.44% | -5.74% | 20.16% |
| 2024 | -4.40% | 2.88% | 0.40% | 3.76% | 4.51% | 3.62% | -6.24% | 5.55% | 0.26% | 10.10% |
Метрики бенчмарка
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF has an annualized alpha of 11.04%, beta of 0.80, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2024.
- This ETF captured 126.59% of S&P 500 Index gains and 102.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.04%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 126.59%
- Участие в снижении
- 102.73%
Комиссия
Комиссия RAYJ составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAYJ имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAYJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.52 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rayliant SMDAM Japan Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.72% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Rayliant SMDAM Japan Equity ETF составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.96%апр. 2025 г. | 4mo 2d | 1mo 5d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.00%март 2026 г. | 29d | 1mo 6d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.41%авг. 2024 г. | 18d | 14d | 1mo 2dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.72%окт. 2024 г. | 26d | 1mo 11d | 2mo 7dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.44%нояб. 2025 г. | 8d | 9d | 17dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| RAYJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -56.78% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -9.10% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.74% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.72% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.97% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RAYJ
Добавьте Rayliant SMDAM Japan Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAYJ