Сравнение RAYJ с MJSC
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYJ показывает доходность 25.68%, что значительно выше, чем у MJSC с доходностью 22.08%.
RAYJ
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 36.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MJSC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYJ и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 25.68% | -1.07% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.08% | -0.05% |
Correlation
The correlation between RAYJ and MJSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. MJSC — Ранг доходности на риск
RAYJ
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAYJ c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYJ | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и MJSC
Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -12.63% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.44% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.94% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 20.85% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.85% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.85% | +2.34% |
Сравнение комиссий RAYJ и MJSC
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и MJSC
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MJSC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.49% | 1.72% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and MJSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYJ is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYJ is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: Rayliant and MUFG. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор