Сравнение RAYJ с DXJS
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds. RAYJ is actively managed, while DXJS is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYJ
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 17.58%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYJ и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 17.58% | 20.16% | 10.53% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 7.26% |
Correlation
The correlation between RAYJ and DXJS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between RAYJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск
RAYJ
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAYJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYJ | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | — | — |
Сравнение комиссий RAYJ и DXJS
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и DXJS
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.80% | 1.72% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and DXJS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.53% for DXJS.
They also come from different issuers: Rayliant and WisdomTree. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор