PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, RAYJ returned 36.01% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и COMT

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%-4.59%

Correlation

The correlation between RAYJ and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

-0.00

The correlation between RAYJ and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAYJ и COMT

Секторы
RAYJ
COMT

Промышленность

32.6%

-

Потребительский циклический сектор

24.1%

-

Технологии

18.5%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Финансовые услуги

7.2%
100.0%

Здравоохранение

3.9%

-

Недвижимость

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RAYJ
32.6%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
COMT

-

Технологии

RAYJ
18.5%
COMT

-

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
COMT

-

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
COMT
100.0%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
COMT

-

Недвижимость

RAYJ
3.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
COMT

-

Энергетика

RAYJ

-

COMT

-

Коммунальные услуги

RAYJ

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RAYJ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.24

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.88

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

5.95

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

14.11

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.20

+0.94

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и COMT

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-51.89%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-8.02%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.82%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-24.07%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.38%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и COMT

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 7.28% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.37%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

18.80%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

21.29%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.06%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.89%

+3.88%

Сравнение комиссий RAYJ и COMT

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и COMT

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to RAYJ (7.28%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 36.01% for RAYJ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 36.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.38% for RAYJ.

RAYJ is categorized as Japan Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор