PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, RAYJ returned 36.01% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и CAOS

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%4.15%

Correlation

The correlation between RAYJ and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов RAYJ и CAOS

Секторы
RAYJ
CAOS

Промышленность

32.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

24.1%
10.0%

Технологии

18.5%
33.1%

Сырьевые материалы

7.5%
1.9%

Финансовые услуги

7.2%
12.4%

Здравоохранение

3.9%
9.6%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.4%

Энергетика

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

RAYJ
32.6%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
CAOS
10.0%

Технологии

RAYJ
18.5%
CAOS
33.1%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
CAOS
1.9%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
CAOS
9.6%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
CAOS
10.4%

Энергетика

RAYJ

-

CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

RAYJ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.24

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.98

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.49

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

6.22

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и CAOS

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-3.60%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-0.76%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.07%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.90%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.30%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и CAOS

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.26%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

1.03%

+17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

1.52%

+21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

4.26%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

4.26%

+18.51%

Сравнение комиссий RAYJ и CAOS

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и CAOS

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, RAYJ leads with 36.01% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 36.01% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

RAYJ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for CAOS.

RAYJ is categorized as Japan Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Rayliant and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.63% for CAOS.

RAYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор