Сравнение RAUS с USMV
RAUS (RACWI US ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам RAUS и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.34% | 0.01% |
Correlation
The correlation between RAUS and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. USMV — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение RAUS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и USMV
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -33.10% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.78% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.86% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 8.53% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 12.38% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.50% | -1.66% |
Сравнение комиссий RAUS и USMV
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и USMV
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and iShares. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор