Сравнение RAUS с CNAV
RAUS (RACWI US ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while CNAV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAUS charges 0.00%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.39%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 27.39%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.39% | 2.12% |
Correlation
The correlation between RAUS and CNAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. CNAV — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение RAUS c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и CNAV
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -30.06% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -18.30% | +16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -5.54% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 32.77% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 30.82% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 30.82% | -17.98% |
Сравнение комиссий RAUS и CNAV
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и CNAV
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and CNAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
RAUS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Mohr. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор