PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAUS с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAUS и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RACWI US ETF (RAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.72%.


RAUS

1 день
-2.46%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
-0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.72%
6 месяцев
4.31%
1 год
11.61%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAUS и DJUN


2026 (YTD)2025
RAUS
RACWI US ETF
9.37%4.73%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
3.72%2.26%

Correlation

The correlation between RAUS and DJUN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RACWI US ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

RAUS vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAUS

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAUS c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAUS vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAUSDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.04

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RAUS и DJUN

Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAUSDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-11.96%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.06%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.59%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RAUS и DJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAUSDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

4.98%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

8.51%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

8.05%

+4.85%

Сравнение комиссий RAUS и DJUN

RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAUS и DJUN

Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%
RAUS
RACWI US ETF
0.23%0.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, RAUS and DJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

RAUS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for DJUN.

RAUS tracks RACWI US Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.85% for DJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAUS и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор