Сравнение RAUS с MTUM
RAUS (RACWI US ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RAUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RACWI US Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам RAUS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 22.55% | -0.76% |
Correlation
The correlation between RAUS and MTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
RAUS
MTUM
Сравнение RAUS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и MTUM
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -34.08% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -6.99% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.21% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 20.03% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 20.77% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 21.12% | -8.22% |
Сравнение комиссий RAUS и MTUM
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и MTUM
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MTUM в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and MTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.
MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. RAUS tracks RACWI US Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and iShares. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор