Сравнение RAND с BBDC
RAND (Rand Capital Corporation) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RAND in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, RAND returned -0.48%/yr vs 6.76%/yr for BBDC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -2.28%.
RAND
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -6.88%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- -1.31%
BBDC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам RAND и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -7.07% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | 2.88% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.28% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
Correlation
The correlation between RAND and BBDC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$29.85M
BBDC:
$883.73M
RAND:
-$2.81
BBDC:
$0.66
RAND:
0.59
BBDC:
0.77
RAND:
-$3.23M
BBDC:
$174.30M
RAND:
-$4.74M
BBDC:
$149.47M
RAND:
-$6.47M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. BBDC — Ранг доходности на риск
RAND
BBDC
Сравнение RAND c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAND | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.03 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.07 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAND и BBDC
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -48.45% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -12.28% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -24.51% | -35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -27.55% | -32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -5.86% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.67% | -7.96% | -59.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 5.92% | +25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и BBDC
Rand Capital Corporation (RAND) и Barings BDC, Inc. (BBDC) имеют волатильность 6.13% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.16% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 15.47% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 19.24% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 19.50% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 24.17% | +22.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и BBDC
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности BBDC в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.91% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
RAND Rand Capital Corporation | 17.11% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RAND and BBDC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBDC has higher volatility (6.16%) compared to RAND (6.13%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор