PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RAMP с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAMP с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 5 years, RAMP returned -0.94%/yr vs 10.77%/yr for VIG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAMP и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAMP показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%.

RAMP

1 день
0.66%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
48.36%
С начала года
29.42%
1 год
16.35%
3 года*
9.80%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAMP и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAMP
LiveRamp Holdings, Inc.		29.42%-3.29%-19.83%61.60%-51.12%-34.49%52.26%24.44%-4.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-6.98%

Correlation

The correlation between RAMP and VIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.45

The correlation between RAMP and VIG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LiveRamp Holdings, Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с RAMP:
RAMP с RDWRRAMP с SAPRAMP с MPTIRAMP с NKERAMP с SPYRAMP с INFYRAMP с PLTR
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

RAMP vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAMP
Ранг доходности на риск RAMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAMP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAMP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAMP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAMP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAMP c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAMPVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.84

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.68

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.33

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

9.41

-8.40

RAMP vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAMP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAMP и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAMP и VIG

Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAMPVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.83%

-46.81%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-7.91%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.19%

-14.95%

-33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.71%

-20.39%

-52.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.78%

0.00%

-55.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.40%

-5.49%

-42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

1.95%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RAMP и VIG

Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAMPVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.06%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.30%

7.60%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

9.98%

+34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

14.21%

+32.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.00%

16.01%

+31.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAMP и VIG

RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAMP
LiveRamp Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

RAMP and VIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.06%) compared to RAMP (1.79%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAMP и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор