Сравнение RAMP с NKE
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RAMP returned -5.30%/yr vs -18.74%/yr for NKE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.
RAMP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам RAMP и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 27.27% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.55% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | -3.86% |
Correlation
The correlation between RAMP and NKE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between RAMP and NKE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.37B
NKE:
$64.58B
RAMP:
$1.45
NKE:
$1.52
RAMP:
25.78
NKE:
28.69
RAMP:
2.99
NKE:
1.39
RAMP:
2.44
NKE:
4.58
RAMP:
$812.94M
NKE:
$46.52B
RAMP:
$574.82M
NKE:
$18.99B
RAMP:
$97.51M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. NKE — Ранг доходности на риск
RAMP
NKE
Сравнение RAMP c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAMP | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.62 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.22 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAMP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.75 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RAMP и NKE
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -75.19% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -46.18% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -64.21% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -74.64% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.51% | -73.35% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.31% | -20.90% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 23.49% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и NKE
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что RAMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 9.56% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 29.22% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 38.12% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 35.81% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 32.24% | +16.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и NKE
RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и NKE
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and NKE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAMP has higher volatility (25.06%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs NKE's -75.19%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор