Сравнение RAMP с SAP
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. Both are in the Technology sector — RAMP in Software - Infrastructure, SAP in Software - Application. Over the past 5 years, RAMP returned -0.94%/yr vs 3.43%/yr for SAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -32.30%.
RAMP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 48.36%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам RAMP и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 29.42% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
SAP SAP SE | -32.30% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -14.21% |
Correlation
The correlation between RAMP and SAP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.31B
SAP:
$188.35B
RAMP:
$1.46
SAP:
€6.13
RAMP:
25.99
SAP:
22.97
RAMP:
0.02
SAP:
0.49
RAMP:
3.01
SAP:
4.42
RAMP:
2.48
SAP:
3.67
RAMP:
$812.94M
SAP:
€37.34B
RAMP:
$574.82M
SAP:
€27.51B
RAMP:
$97.51M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. SAP — Ранг доходности на риск
RAMP
SAP
Сравнение RAMP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.75 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.91 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -1.49 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и SAP
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -87.91% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -51.19% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -51.71% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -51.71% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.78% | -47.28% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -28.30% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 31.12% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и SAP
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.79%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 11.72% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 32.25% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 35.58% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 29.09% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 28.38% | +19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и SAP
RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.81% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и SAP
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and SAP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (11.72%) compared to RAMP (1.79%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs SAP's -87.91%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор