Сравнение RAMP с SAP
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. Both are in the Technology sector — RAMP in Software - Infrastructure, SAP in Software - Application. Over the past 5 years, RAMP returned -5.30%/yr vs 7.66%/yr for SAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -21.62%.
RAMP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам RAMP и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 27.27% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.55% |
SAP SAP SE | -21.62% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -14.14% |
Correlation
The correlation between RAMP and SAP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.37B
SAP:
$218.58B
RAMP:
$1.45
SAP:
$6.13
RAMP:
25.78
SAP:
30.54
RAMP:
0.02
SAP:
0.65
RAMP:
2.99
SAP:
5.88
RAMP:
2.44
SAP:
4.87
RAMP:
$812.94M
SAP:
$37.34B
RAMP:
$574.82M
SAP:
$27.51B
RAMP:
$97.51M
SAP:
$12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. SAP — Ранг доходности на риск
RAMP
SAP
Сравнение RAMP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAMP | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.81 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.40 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -1.14 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RAMP и SAP
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -87.91% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -47.71% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -47.71% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -47.71% | -25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.51% | -38.96% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.31% | -28.23% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 27.51% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и SAP
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с SAP SE (SAP) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что RAMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 13.56% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 30.04% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 33.75% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 28.63% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 28.31% | +20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и SAP
RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.57% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и SAP
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and SAP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAMP has higher volatility (25.06%) compared to SAP (13.56%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs SAP's -87.91%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор