Сравнение RAMP с SAP
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. Both are in the Technology sector — RAMP in Software - Infrastructure, SAP in Software - Application. Over the past 5 years, RAMP returned -5.48%/yr vs 3.30%/yr for SAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -36.02%.
RAMP
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -36.72%
- 1 год
- -47.69%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам RAMP и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 27.51% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
SAP SAP SE | -36.02% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -14.21% |
Correlation
The correlation between RAMP and SAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.37B
SAP:
$178.41B
RAMP:
$1.45
SAP:
€6.13
RAMP:
25.83
SAP:
21.91
RAMP:
0.02
SAP:
0.47
RAMP:
3.00
SAP:
4.22
RAMP:
2.44
SAP:
3.50
RAMP:
$812.94M
SAP:
€37.34B
RAMP:
$574.82M
SAP:
€27.51B
RAMP:
$97.51M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. SAP — Ранг доходности на риск
RAMP
SAP
Сравнение RAMP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.93 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -1.62 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и SAP
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -87.91% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -51.24% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -51.24% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -51.24% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.43% | -50.18% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -28.26% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | 29.43% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и SAP
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 0.99%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 14.55% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 31.18% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 34.67% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 28.89% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 28.29% | +19.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и SAP
RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.92% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и SAP
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and SAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.55%) compared to RAMP (0.99%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs SAP's -87.91%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор