Сравнение RALVX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.52% против 16.19% соответственно.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и WWWEX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
RALVX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
RALVX
WWWEX
Сравнение RALVX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.39 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.65 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.57 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 1.42 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.39 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и WWWEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и WWWEX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и WWWEX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -82.60% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -12.14% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -26.94% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -36.00% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.95% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -41.54% | +28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.88% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и WWWEX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 4.74%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.99% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 14.24% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.32% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 19.91% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 19.12% | -5.47% |