Сравнение RALVX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RALVX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.52% против 0.87% соответственно.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и QBDSX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
RALVX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
RALVX
QBDSX
Сравнение RALVX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.87 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.89 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 3.43 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и QBDSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и QBDSX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и QBDSX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -18.38% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -3.09% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -7.40% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -18.38% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -8.41% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -6.83% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.80% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и QBDSX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.40% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 2.77% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 3.77% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 4.32% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 5.26% | +8.39% |