Сравнение RALVX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции RALVX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 5.04% соответственно.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и BERIX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RALVX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RALVX
BERIX
Сравнение RALVX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.57 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.30 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.77 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 17.74 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.57 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.07 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и BERIX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и BERIX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -20.34% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -2.95% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -15.73% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -20.34% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -0.79% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -2.60% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.79% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и BERIX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.55% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 4.29% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 5.38% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 5.94% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 6.00% | +7.65% |