PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%3.24%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий RALIX и PDSYX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.04

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

17.91

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между RALIX и PDSYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и PDSYX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и PDSYX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-30.01%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-5.32%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-10.95%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.04%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.46%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.61%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и PDSYX

Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.19%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

2.28%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

6.83%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

6.38%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

8.82%

+2.38%