Сравнение RALIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и LZEMX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
RALIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
RALIX
LZEMX
Сравнение RALIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.95 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.72 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.86 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 14.21 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.95 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и LZEMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и LZEMX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и LZEMX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -60.08% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.42% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -30.55% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -9.04% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -16.71% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.89% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и LZEMX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.23% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.72% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 14.30% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.11% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.34% | -5.14% |